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Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and ApplicationsRelación entre el Principio Máximo y la Programación Dinámica para Problemas de Control Óptimo Recursivo Estocástico y Aplicaciones

Resumen

Este trabajo se ocupa de la relación entre el principio máximo y la programación dinámica para problemas estocásticos de control óptimo recursivo. Bajo ciertas condiciones de diferenciabilidad, se dan relaciones entre los procesos adjuntos, la función hamiltoniana generalizada y la función de valor. Se discute un problema recursivo lineal cuadrático de optimización de cartera de utilidad en la ingeniería financiera como ejemplo explícitamente ilustrado del resultado principal.

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