Resumen

Este documento primero construye un modelo de red en capas del mercado interbancario. Luego, desde la perspectiva del riesgo de contagio, estudia numricamente la resistencia de cuatro tipos de modelos de red del mercado interbancario a los choques, a saber, redes en capas, redes aleatorias, redes de mundo pequeo y redes libres de escala. Este documento estudia el mercado interbancario con bancos homogneos y heterogneos y analiza choques aleatorios y choques selectivos. El estudio revela que las redes del mercado interbancario en capas y las redes del mercado interbancario aleatorias son bsicamente ms vulnerables frente a los choques selectivos, mientras que las redes del mercado interbancario de mundo pequeo y las redes del mercado interbancario libres de escala son generalmente ms vulnerables frente a los choques aleatorios. Adems, los resultados indican que, en los cuatro tipos de redes del mercado interbancario, las redes libres de escala tienen la mayor estabilidad frente a los choques, mientras que las redes de mundo pequeo

• Materias:Dinámicas integrales Sistemas de ecuaciones funcionales Redes complejas Teoría de las ecuaciones Programación entera no lineal
• Subjects:Integral dynamics Systems of functional equations Complex networks Theory of equations Nonlinear integer programming
• Palabras claves:Mercado interbancario; Redes escalonadas; Redes aleatorias; Redes de mundo pequeño; Redes libres de escala; Choques
• Keywords:Interbank market; Tiered networks; Random networks; Small-world networks; Scale-free networks; Shocks