Resumen

Este documento estudia el problema de filtrado resiliente para una clase de sistemas de saltos markovianos inciertos dentro de un intervalo de tiempo finito. El objetivo es diseñar un filtro resiliente de tal manera que la ganancia de tiempo finito desde la entrada desconocida hasta un error de estimación se minimice o se garantice que sea menor o igual a un valor prescrito. Basándose en la función de Lyapunov-Krasovskii seleccionada, se obtienen condiciones suficientes para la existencia del filtro resiliente deseado que también garantiza la acotación estocástica de tiempo finito de los sistemas dinámicos de error de filtrado. En términos de técnicas de desigualdades matriciales lineales (LMIs), se presenta y demuestra la condición suficiente sobre la existencia del filtro resiliente de tiempo finito. Las matrices del filtro pueden resolverse directamente utilizando las técnicas de optimización existentes de LMIs. Por último, se presenta un ejemplo numérico para ilustrar la efectividad del enfoque propuesto.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Estudio; Filtrado resiliente; Sistemas de saltos markovianos inciertos; Intervalo de tiempo finito; Función de Lyapunov-Krasovskii; Acotación estocástica; Desigualdades matriciales lineales
• Keywords:Study; Resilient filtering; Uncertain Markovian jumping systems; Finite-time interval; Lyapunov-Krasovskii functional; Stochastic boundedness; Linear matrix inequalities