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Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Countable Brownian MotionsEcuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.

Resumen

Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.

Materias:Modelado matemÃ¡tico Modelo de red neuronal Tasa de convergencia AritmÃ©tica OndÃculas libres
Subjects:Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets
Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas; Movimientos brownianos contables; Existencia; Unicidad; Sobreenvoltura de Snell; Teorema del punto fijo
Keywords:Backward stochastic differential equations; Countable Brownian motions; Existence; Uniqueness; Snell envelope; Fixed point theorem

Autor:Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong.
Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas
Subcategoría:Matemáticas
Año de publicación:2013.
Editor:Hindawi Publishing Corporation

Tipo de documento:
Formato:pdf
Idioma:Inglés
Tamaño: Kb

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DC.Title.spa

Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Countable Brownian Motions

DC.Title.eng

Ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.

DC.Creator

Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong

DC.Subject.snpi.spa

Modelado matemÃ¡tico Modelo de red neuronal Tasa de convergencia AritmÃ©tica OndÃculas libres

DC.Subject.snpi.eng

Mathematical modeling Neural network model Convergence rate Arithmetic Free wavelets

DC.Subject.spa

Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas; Movimientos brownianos contables; Existencia; Unicidad; Sobreenvoltura de Snell; Teorema del punto fijo

DC.Subject.eng

Backward stochastic differential equations; Countable Brownian motions; Existence; Uniqueness; Snell envelope; Fixed point theorem

DC.Description.spa

DC.Source

https://www.hindawi.com/journals/jam/2013/729636

DC.Identifier.virtualpro

http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/resolucion-de-ecuaciones-diferenciales-estocasticas-reflejadas-con-movimientos-brownianos-128950

DC.Identifier.issn-isbn

ISSN:1110-757X

DC.Identifier.citacion

Revista Virtual Pro, ,

DC.Language

Inglés

DC.Relation

DC.Publisher

Hindawi Publishing Corporation

DC.Contributor

DC.Rights

Derechos de autor:6

DC.Date

2013

DC.Type

Artículo

DC.Format

pdf

DC.Identifier.file

https://downloads.hindawi.com/journals/jam/2013/729636.pdf

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Información del documento

Titulo:Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Countable Brownian Motions
Autor:Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong
Tipo:Artículo
Año:2013
Idioma:Inglés
Editor:Hindawi Publishing Corporation
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