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Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Countable Brownian MotionsEcuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.

Resumen

Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.

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  • Idioma:Inglés
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DC.Title.spa
 Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Countable Brownian Motions
DC.Title.eng
 Ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas hacia atrás impulsadas por movimientos brownianos contables.
DC.Creator
 Duan, Pengju; Ren, Min; Fei, Shilong
DC.Subject.snpi.spa
DC.Subject.snpi.eng
DC.Subject.spa
  •  Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas; Movimientos brownianos contables; Existencia; Unicidad; Sobreenvoltura de Snell; Teorema del punto fijo
DC.Subject.eng
  •  Backward stochastic differential equations; Countable Brownian motions; Existence; Uniqueness; Snell envelope; Fixed point theorem
DC.Description.spa
Este documento trata sobre una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas reflejadas impulsadas por movimientos brownianos contables. La existencia y unicidad de las RBSDEs se obtienen a través del sobre de Snell y el teorema del punto fijo.
DC.Source
 https://www.hindawi.com/journals/jam/2013/729636
DC.Identifier.virtualpro
 http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/resolucion-de-ecuaciones-diferenciales-estocasticas-reflejadas-con-movimientos-brownianos-128950
DC.Identifier.issn-isbn
 ISSN:1110-757X
DC.Identifier.citacion
 Revista Virtual Pro, ,
DC.Language
 Inglés
DC.Relation
 
DC.Publisher
Hindawi Publishing Corporation
DC.Contributor
 
DC.Rights
 Derechos de autor:6
DC.Date
 2013
DC.Type
 Artículo
DC.Format
 pdf
DC.Identifier.file
https://downloads.hindawi.com/journals/jam/2013/729636.pdf

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