Resumen

Este artículo analiza la estrategia óptima de reaseguro para aseguradoras con un principio de prima de media-varianza generalizada. El proceso de excedente del asegurador se describe mediante el modelo de difusión, que es una aproximación del modelo clásico de Cramér-Lundberg. Suponemos restricciones dinámicas de VaR para el reaseguro proporcional. Obtenemos la expresión en forma cerrada de la estrategia óptima de reaseguro y la probabilidad de supervivencia correspondiente bajo el reaseguro proporcional.

• Materias:Teoremas de punto fijo Funciones armónicas convexas Funciones máximas Funciones semicontinuas Ecuación viscoelástica
• Subjects:Fixed point theorems Convex harmonic functions Maximal functions Semicontinuous functions Viscoelastic equation
• Palabras claves:Estrategia de reaseguro; Aseguradoras; Principio de prima de media-varianza; Modelo de difusión; Restricciones dinámicas de VaR; Probabilidad de supervivencia
• Keywords:Reinsurance strategy; Insurers; Mean-variance premium principle; Diffusion model; Dynamic VaR constraints; Survival probability