Resumen

En este artículo, se utilizó el método de funciones de base radial (RBFs) para resolver una ecuación fraccional de Black-Scholes-Schrodinger en la valoración de opciones de problemas financieros. El método de RBFs se aplica para discretizar un proceso de derivadas espaciales. La aproximación de la derivada fraccional en el tiempo se interpreta en el sentido de Caputo mediante una fórmula de cuadratura simple. Este enfoque de RBFs fue teóricamente demostrado con diferentes problemas de dos ejemplos numéricos: el caso de burbuja de arbitraje de paso temporal y el caso de burbuja de arbitraje lineal de tiempo. Luego, los resultados numéricos se compararon con la solución semiclásica en caso de orden fraccional cercano a 1. Como resultado, ambos ejemplos numéricos mostraron que los precios de las opciones del método de RBFs satisfacen la solución semiclásica.

• Materias:Fluido eléctrico Dispositivos semiconductores Nanomateriales Teoría de Transformaciones Factorización de matriz
• Subjects:Electric Fluid Semiconductor devices Nanomaterials Transformation Theory Matrix factorization
• Palabras claves:Funciones de base radial; Ecuación fraccional de Black-Scholes-Schrodinger; Fijación de precios de opciones; Problemas financieros; Sentido de Caputo; Ejemplos numéricos
• Keywords:Radial basis functions; Fractional Black-Scholes-Schrodinger equation; Option pricing; Financial problems; Caputos sense; Numerical examples