Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar los métodos numéricos de integrales de contorno (NCIMs) para resolver ecuaciones diferenciales parciales (PDEs) de frontera libre en la valoración de opciones de volatilidad americana. En primer lugar, las PDEs de frontera libre se modifican como una forma unificada de PDEs en la región espacial fija; luego, realizando la transformada de Laplace-Carson (LCT) se obtienen ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs) que involucran las funciones inversas desconocidas de las fronteras libres. En segundo lugar, las funciones inversas de frontera libre se aproximan y optimizan mediante la resolución de los valores de frontera libre de las opciones de volatilidad americana perpetuas. Finalmente, las ODEs se resuelven mediante métodos de diferencia finita (FDMs), y los resultados se recuperan mediante la inversión numérica de Laplace. Los resultados numéricos confirman que los NCIMs superan a los FDMs en la resolución de PDEs de fron

• Materias:Comportamiento asintótico Entropía del gráfico Seguridad dinámica Polinomios diferenciales Gráfico monocíclico
• Subjects:Asymptotic behavior Entropy of the graph Dynamic safety Differential polynomials Monocyclic graph
• Palabras claves:Estudio; Métodos numéricos de integrales de contorno; Ecuaciones diferenciales parciales de frontera libre; Precio de opciones de volatilidad americana; Transformada de Laplace-Carson; Métodos de diferencias finitas
• Keywords:Study; Numerical contour integral methods; Free-boundary partial differential equations; American volatility options pricing; Laplace-Carson transform; Finite difference methods