Resumen

Los métodos numéricos en la literatura actual conocida requieren que las ecuaciones diferenciales estocásticas (SDEs, por sus siglas en inglés) estén impulsadas por una medida aleatoria de Poisson que cumpla con la condición de Lipschitz global y la condición de crecimiento lineal. En este artículo, se introduce el método de Euler para SDEs impulsadas por una medida aleatoria de Poisson con coeficientes no Lipschitz, lo cual abarca más clases de ecuaciones de este tipo que antes. El objetivo principal es investigar la convergencia del método de Euler en probabilidad a tales ecuaciones con coeficientes no Lipschitz. Se presenta un ejemplo numérico para demostrar nuestros resultados.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas; Medida aleatoria de Poisson; Condición de Lipschitz; Condición de crecimiento lineal; Método de Euler; Convergencia
• Keywords:Stochastic differential equations; Poisson random measure; Lipschitz condition; Linear growth condition; Euler"s method; Convergence