Resumen

El método de Euler se introduce para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos (EDER) con medida aleatoria de Poisson bajo las condiciones de tipo Khasminskii generalizadas que abarcan más clases de tales ecuaciones que antes. Los objetivos principales de este artículo son demostrar la existencia de soluciones globales para tales ecuaciones y luego investigar la convergencia del método de Euler en probabilidad bajo las condiciones de tipo Khasminskii generalizadas. Se presenta un ejemplo numérico para indicar nuestros resultados.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Método numérico Soluciones múltiples Campos cuadráticos
• Subjects:Differential equations Numerical method Multiple solutions Quadratic fields
• Palabras claves:Método de Euler; Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos; Medida aleatoria de Poisson; Soluciones globales; Convergencia; Ejemplo numérico
• Keywords:Euler method; Stochastic differential delay equations; Poisson random measure; Global solutions; Convergence; Numerical example