Resumen

Se establece la representación explícita de los momentos espectrales límite de las matrices de covarianza de muestra generadas por el modelo autorregresivo periódico (PAR). Proponemos utilizar el método de máxima entropía restringida por momentos para estimar la función de densidad espectral. Los experimentos muestran que la curva de la función de densidad espectral de máxima entropía obtenida en función del cuarto momento espectral límite puede ajustarse muy bien a los histogramas de los autovalores de las matrices de covarianza.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Momentos espectrales; Matrices de covarianza de muestra; Modelo autorregresivo periódico; Método de máxima entropía; Función de densidad espectral; Autovalores
• Keywords:Spectral moments; Sample covariance matrices; Periodic autoregressive model; Maximum entropy method; Spectral density function; Eigenvalues