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Realizamos la clasificación grupal de una ecuación general de fijación de precios de opciones de bonos. Mostramos que la ecuación admite un álgebra de Lie de equivalencia tridimensional. También demostramos que algunos de los valores de las constantes que resultan de la clasificación grupal nos dan modelos conocidos en matemáticas financieras como Black-Scholes, Vasicek y Cox-Ingersoll-Ross. Para todos esos valores de estas constantes arbitrarias, obtenemos simetrías de puntos de Lie. Luego se obtienen reducciones de simetría y se construyen soluciones invariantes de grupo para algunos casos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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