Resumen

Realizamos la clasificación grupal de una ecuación general de fijación de precios de opciones de bonos. Mostramos que la ecuación admite un álgebra de Lie de equivalencia tridimensional. También demostramos que algunos de los valores de las constantes que resultan de la clasificación grupal nos dan modelos conocidos en matemáticas financieras como Black-Scholes, Vasicek y Cox-Ingersoll-Ross. Para todos esos valores de estas constantes arbitrarias, obtenemos simetrías de puntos de Lie. Luego se obtienen reducciones de simetría y se construyen soluciones invariantes de grupo para algunos casos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Clasificación de grupos; Ecuación de fijación de precios de opciones de bonos; álgebra de Lie; Constantes; Black-Scholes; Simetría
• Keywords:Group classification; Bond-option pricing equation; Lie algebra; Constants; Black-Scholes; Symmetry