Resumen

Breve revisamos e investigamos el rendimiento de varias condiciones de contorno como Dirichlet, Neumann, lineal y condiciones de contorno de ecuaciones diferenciales parciales para las soluciones numéricas de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. Utilizamos un método de diferencias finitas para resolver numéricamente la ecuación. Para mostrar la eficiencia de la condición de contorno dada, se presentan varios ejemplos numéricos. En la prueba numérica, investigamos el efecto de los tamaños de dominio y comparamos el efecto de varias condiciones de contorno con el error puntual y el error cuadrático medio. Los resultados numéricos muestran que la condición de contorno lineal es precisa y eficiente entre las otras condiciones de contorno.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Condiciones de contorno; Soluciones numéricas; Método de diferencias finitas; Black-Scholes; Ejemplos numéricos; Tamaños de dominio
• Keywords:Boundary conditions; Numerical solutions; Finite difference method; Black-Scholes; Numerical examples; Domain sizes