Resumen

Este documento se ocupa del problema de filtrado de Kalman óptimo para una clase de sistemas estocásticos discretos con ruidos multiplicativos y retrasos aleatorios de dos pasos en el sensor. Se introducen tres variables aleatorias distribuidas de Bernoulli con probabilidades condicionales conocidas para caracterizar los fenómenos de los retrasos aleatorios de dos pasos en el sensor que pueden ocurrir durante la transmisión de datos. Mediante el uso del enfoque de ampliación del estado y la técnica de análisis de innovación, se construye un filtro de Kalman óptimo para el sistema ampliado en el sentido del error cuadrático medio mínimo (MMSE). Posteriormente, se deriva el filtrado de Kalman óptimo para el sistema ampliado correspondiente en instantes iniciales. Finalmente, se proporciona un ejemplo de simulación para demostrar la viabilidad y efectividad del método de filtrado propuesto.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Filtrado de Kalman; Sistemas estocásticos discretos; Ruidos multiplicativos; Retrasos aleatorios de sensor de dos pasos; Enfoque de aumento de estado; Error cuadrático medio mínimo
• Keywords:Kalman filtering; Discrete stochastic systems; Multiplicative noises; Random two-step sensor delays; State augmentation approach; Minimum mean square error