Resumen

Consideramos un modelo de multirriesgo dependiente en seguros, donde todas las reclamaciones constituyen un conjunto de variables aleatorias extendidas linealmente y negativamente ortogonales (LENOD), y luego se investigan límites superiores e inferiores para desviaciones grandes precisas de sumas no aleatorias y aleatorias de variables aleatorias con variación dominada. Los resultados obtenidos amplían algunos resultados existentes relacionados.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Dependiente; Modelo multirriesgo; Seguro; Reclamaciones; Desviaciones grandes; Variables aleatorias
• Keywords:Dependent; Multirisk model; Insurance; Claims; Large deviations; Random variables