Resumen

Este artículo estudia la fijación de precios de derivados de emisiones de carbono americanos y su método numérico bajo el movimiento Browniano fraccional mixto. Para capturar las propiedades de memoria larga como la autosimilaridad y la dependencia a largo plazo en el proceso de precios, propusimos un modelo basado en un Black-Scholes fraccional, que se ajusta más a las características reales del mercado de opciones. Hemos esbozado un enfoque de penalización de potencia utilizando desigualdad de variación parabólica y complementariedad lineal (LCP) que surge del movimiento Browniano fraccional mixto. Además, introdujimos una modificación basada en una rejilla no uniforme del método de volumen finito ajustado para la solución numérica. Numéricamente, mostramos el impacto del exponente de Hurst en la fijación de precios y analizamos las tasas de convergencia del método de penalización propuesto. En conclusión, dado que el mfBm es un modelo matemático bien desarrollado de procesos estocásticos fuertemente correlacionados

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Derivados de emisión de carbono; Método numérico; Movimiento browniano fraccional mixto; Propiedades de memoria larga; Black-Scholes fraccional; Exponente de Hurst
• Keywords:Carbon emission derivatives; Numerical method; Mixed fractional Brownian motion; Long memory properties; Fractional BlackScholes; Hurst exponent