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La fijación de precios de opciones siempre es uno de los temas críticos en matemáticas financieras y economía. El movimiento browniano es la hipótesis básica del modelo de fijación de precios de opciones, la cual cuestiona la propiedad fraccional del precio de las acciones. En este documento, bajo la suposición de que la tasa de cambio sigue el modelo Vasicek extendido, obtenemos la forma cerrada de las fórmulas de fijación de precios para dos tipos de opciones de potencia bajo modelos de movimiento browniano fraccional (FBM) de difusión con saltos.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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