Resumen

La fijación de precios de opciones siempre es uno de los temas críticos en matemáticas financieras y economía. El movimiento browniano es la hipótesis básica del modelo de fijación de precios de opciones, la cual cuestiona la propiedad fraccional del precio de las acciones. En este documento, bajo la suposición de que la tasa de cambio sigue el modelo Vasicek extendido, obtenemos la forma cerrada de las fórmulas de fijación de precios para dos tipos de opciones de potencia bajo modelos de movimiento browniano fraccional (FBM) de difusión con saltos.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Valoración de opciones; Matemáticas financieras; Economía; Movimiento Browniano; Fórmulas de precios; Movimiento Browniano fraccionario
• Keywords:Option pricing; Financial mathematics; Economics; Brownian motion; Pricing formulas; Fractional Brownian Motion