Resumen

Las distribuciones multivariadas pseudoisotrópicas desplazadas se muestran satisfacer el criterio de dominancia estocástica de Ross para la separación monetaria de dos fondos en el caso con oportunidad de inversión libre de riesgo y además admitir el Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital bajo una incrustación en la condición si , con los betas dados en una forma explícita. Para la subclase -simétrica, el mercado sin oportunidad de inversión libre de riesgo admite la separación de -fondos si , , generalizando el caso elíptico clásico , y también proporcionamos el número preciso de fondos necesarios, de lo cual se deduce que no podemos, salvo casos degenerados, tener un CAPM sin oportunidad libre de riesgo. Para la subclase simétrica estable, el índice de estabilidad es solo de interés secundario, y varias restricciones comunes en términos de ese índice pueden debilitarse reemplazándolo por los índices (no menores) de simetría

• Materias:Estabilidad robusta Procesos gaussianos Media poblacional Entropía residual Distribuciones discretas
• Subjects:Robust stability Gaussian processes Population mean Residual entropy Discrete distributions
• Palabras claves:Cambiado; Pseudoisotrópico; Multivariado; Distribuciones; Dominancia estocástica de Ross; Modelo de fijación de precios de activos de capital
• Keywords:Shifted; Pseudoisotropic; Multivariate; Distributions; Ross stochastic dominance; Capital Asset Pricing Model