Resumen

La creciente frecuencia y alcance de la crisis financiera han atraído más atención en la investigación del riesgo sistémico del sistema bancario. En este trabajo se propone un nuevo modelo para el mercado interbancario con carteras superpuestas para simular un sistema bancario. El modelo propuesto utiliza una red bipartita de bancos y sus activos para analizar el impacto de la inversión bancaria en la estabilidad del sistema bancario. Además, este modelo introduce el riesgo de inversión y permite a los bancos compensar la liquidez vendiendo activos devaluados, lo cual refleja de manera más realista las reglas operativas del sistema bancario. Los resultados muestran que permitir a los bancos vender activos devaluados para compensar la liquidez puede mejorar la estabilidad del sistema bancario y que el mercado interbancario también puede mejorar la estabilidad del sistema bancario. En cuanto a la inversión de los bancos, el riesgo de inversión es un factor incierto que afecta la estabilidad del sistema bancario. El modelo propuesto analiza además el impacto de la t

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Crisis financiera; Riesgo sistémico; Sistema bancario; Mercado interbancario; Riesgo de inversión; Estabilidad
• Keywords:Financial crisis; Systemic risk; Banking system; Interbank market; Investment risk; Stability