Resumen

Este documento está dedicado a construir una red financiera multinivel dentro de los sectores bancarios y sectores de empresas (no bancarios) en el balance de dos tipos de agentes y a evaluar la contagión del riesgo sistémico en la red reconstruida. Se tienen en cuenta de manera integral dos canales de propagación debido al crédito interbancario y al riesgo de contraparte a través de préstamos bancarios a empresas en la evaluación de la contagión del riesgo sistémico, que se basa en el modelo DebtRank analizando la pérdida relativa del capital de cada banco y la vulnerabilidad de la red. Se ha realizado una simulación computacional sobre cómo evoluciona el proceso de contagio del riesgo sistémico, considerando los posibles factores influyentes de la estructura de la red, el estado inicial de riesgo de los agentes, la proporción de choque externo, la tasa de flujo de liquidez y las diferentes capas de la red. Los resultados muestran que la red reconstruida es absolutamente vulnerable bajo las circunstancias de mercado asumidas sin ningún

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Red financiera; Contagio de riesgo sistémico; Modelo DebtRank; Simulación computacional; Estructura de red; Tasa de flujo de liquidez
• Keywords:Financial network; Systemic risk contagion; DebtRank model; Computational simulation; Network structure; Liquidity flow rate