Resumen

Las heterogeneidades de los inversores incluyen la preferencia de riesgo del inversor, el nivel cognitivo del riesgo del inversor, el valor de la información y la influencia del inversor. Desde la perspectiva de la vinculación del precio de las acciones, este artículo construye un modelo de contagio SCIR de riesgo del inversor en una red de una sola capa. Se analiza el riesgo del inversor causado por rumores en el mercado de valores bajo la vinculación del precio de las acciones y su mecanismo de contagio. A través de simulaciones por computadora, se exploran la función y la influencia de las diferentes probabilidades de mecanismos y las heterogeneidades de los inversores en los efectos del contagio del riesgo en el mercado de valores. Basándose en el modelo de contagio SCIR de riesgo del inversor en una red de una sola capa, se construye un modelo de contagio SCIIR de riesgo del inversor en redes acopladas de dos capas. Inicialmente, se comparan los mecanismos de evolución del contagio del riesgo del inversor en el

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Preferencia de riesgo del inversor; Nivel cognitivo del riesgo del inversor; Valor de la información; Influencia del inversor; Vinculación del precio de las acciones; Contagio del riesgo
• Keywords:Investor risk preference; Investor risk cognitive level; Information value; Investor influence; Stock price linkage; Risk contagion