Resumen

Este artículo investiga el problema de la selección de carteras en un entorno difuso. Introducimos un nuevo método sencillo en el que se utiliza la distancia entre variables difusas para medir la divergencia de la rentabilidad difusa de la inversión respecto a una anterior. En primer lugar, se proponen dos nuevos modelos matemáticos expresando la divergencia como distancia, la rentabilidad de la inversión como valor esperado y el riesgo como varianza y semivarianza, respectivamente. En segundo lugar, también se proporcionan las formas crisp de los nuevos modelos para distintos tipos de variables difusas. Por último, se ofrecen varios ejemplos numéricos para ilustrar la eficacia del enfoque propuesto.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering
• Palabras claves:variables difusas, rendimiento difuso de las inversiones, nuevos modelos matemáticos, nuevo método simple, problema de selección de cartera, varios ejemplos numéricos, distancia, divergencia, formas crisp, diferentes tipos
• Keywords:fuzzy variables, fuzzy investment return, new mathematical models, new simple method, portfolio selection problem, several numerical examples, distance, divergence, crisp forms, different types