Resumen

Basándose en los modelos de riesgo del sistema financiero existentes, se establece un conjunto de modelos de riesgo del sistema financiero con rezago temporal considerando la influencia que los factores de rezago temporal tienen en el sistema de riesgo financiero, y el comportamiento dinámico de este sistema se analiza utilizando la teoría del caos. A través de la simulación en Matlab, se trazan el diagrama de bifurcación y el diagrama de fase de la intensidad de riesgo con rezago temporal y la intensidad de control. El análisis muestra que este tipo de modelo de riesgo del sistema financiero con rezago temporal tiene un comportamiento dinámico complejo, diferentes estados de movimiento aparecerán cuando se seleccionen diferentes valores de parámetros, y el parámetro de intensidad de riesgo con rezago temporal también tiene una influencia muy fuerte en el movimiento del sistema. Para garantizar el funcionamiento del sistema financiero en un estado estable, se deben tomar medidas con ciertos efectos de retraso para controlar el riesgo y elegir la intensidad de control con rezago temporal apropiada, y una intensidad de

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Modelos de riesgo del sistema financiero; Factores de desfase temporal; Teoría del caos; Simulación en Matlab; Diagrama de bifurcación; Diagrama de fase
• Keywords:Financial system risk models; Time-lag factors; Chaos theory; Matlab simulation; Bifurcation diagram; Phase diagram