Resumen

Este trabajo presenta una extensión del modelo de volatilidad estocástica de doble Heston mediante la combinación de tipos de interés estocásticos de Hull-White. Mediante el cambio de numerario y el esquema exponencial cuadrático, este trabajo desarrolla un nuevo esquema de simulación para el modelo ampliado. Mediante la combinación de variantes de control y variantes antitéticas, este trabajo proporciona un algoritmo de simulación Monte Carlo eficiente para la fijación de precios de opciones barrera. Basándose en el algoritmo de evolución diferencial, el modelo ampliado se calibra para S

• Materias:Álgebra Análisis Matemático Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Algebra Mathematical Analysis Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:Extensión; modelo de volatilidad estocástica de doble Heston; tipos de interés estocásticos de Hull-White; esquema de simulación; algoritmo de simulación Monte Carlo; opciones barrera.
• Keywords:Extension; double Heston stochastic volatility model; Hull-White stochastic interest rates; simulation scheme; Monte Carlo simulation algorithm; barrier options