Resumen

Investigamos los comportamientos de fluctuación de los mercados bursátiles financieros mediante el análisis de Zipf. En el presente trabajo se realiza una investigación empírica para describir conjuntos y características específicas de los rendimientos de los precios de las acciones de los índices bursátiles mundiales, y se presentan las correspondientes distribuciones de Zipf. En primer lugar, se estudia el comportamiento de las fluctuaciones de los mercados bursátiles mundiales mediante el método (m,k)-Zipf. A continuación, consideramos un modelo dinámico de precios de las acciones y analizamos las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas de este modelo financiero. Además, se estudian las distribuciones Zipf de los rendimientos del índice compuesto SSE para diferentes escalas temporales.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:modelo dinámico de precios bursátiles, índice compuesto sse, distribuciones zipf correspondientes, diferentes escalas temporales, mercados bursátiles financieros, índices bursátiles mundiales, mercados bursátiles mundiales, rendimientos de los precios bursátiles, análisis zipf, distribuciones zipf
• Keywords:dynamic stock price model, sse composite index, corresponding zipf distributions, different time scales, financial stock markets, global stock indices, global stock markets, stock price returns, zipf analysis, zipf distributions