Resumen

Este artículo señala que el análisis de predictibilidad de las series temporales convencionales puede, en general, no ser válido para las series dependientes de largo alcance (LRD), ya que el error cuadrático medio (MSE) convencional puede, en general, no existir para predecir series LRD. Para que exista el MSE de predicción de series LRD, introducimos un MSE generalizado. Con ello, la prueba de la predictibilidad de las series LRD se presenta en el espacio de Hilbert.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:series lrd, predicción de series lrd, series temporales convencionales, mse, espacio de hilbert, mse generalizado, análisis de predictibilidad, error cuadrático, lrd, artículo
• Keywords:lrd series, lrd series prediction, conventional time series, mse, hilbert space, generalized mse, predictability analysis, square error, lrd, paper