Resumen

En este trabajo se propone un modelo discreto de riesgo modulado de Markov con siniestros diferidos, ingresos aleatorios por primas y una barrera de dividendos constante. Se supone que los ingresos aleatorios por primas y los siniestros individuales están afectados por una cadena de Markov con espacio de estados finito. El modelo propuesto es una extensión del modelo de riesgo semi-Markov discreto con ingresos aleatorios por primas y siniestros diferidos. Se obtienen expresiones explícitas para los dividendos totales descontados esperados hasta la ruina mediante el método de la función generadora y la teoría de las ecuaciones en diferencias. Por último, en varios ejemplos numéricos se muestra el efecto de los parámetros relacionados sobre los dividendos totales descontados esperados.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:ingresos aleatorios por primas, modelo de riesgo de markov, barrera de dividendos constantes, espacio de estados finito, varios ejemplos numéricos, dividendos, expresiones explícitas, cadena de markov, siniestros diferidos, ecuaciones en diferencias
• Keywords:random premium income, markov risk model, constant dividend barrier, finite state space, several numerical examples, dividends, explicit expressions, markov chain, delayed claims, difference equations