Resumen

Este documento trata sobre la solución numérica de una ecuación parcial integrodiferencial para modelos de fijación de precios de opciones bajo un proceso estable temperado conocido como modelo CGMY. Se utiliza un esquema de diferencias finitas de doble discretización para el tratamiento del término integral no local no acotado. También introducimos en el esquema el "truco de Patankar" para garantizar soluciones numéricas incondicionalmente no negativas. Se utiliza una fórmula de integración de tipo abierto para mejorar la precisión de la aproximación de la parte integral. También se estudian la estabilidad y la consistencia. Se incluyen ejemplos ilustrativos.

• Materias:Algoritmo de búsqueda Características infrarrojas Retraso difuso Efecto de termoforesis Interpolación
• Subjects:Search algorithm Infrared features Fuzzy delay Thermophoresis effect Interpolation
• Palabras claves:Solución numérica; Modelos de fijación de precios de opciones; Modelo CGMY; Esquema de diferencia finita; Truco de Patankar; Fórmula de integración
• Keywords:Numerical solution; Option pricing models; CGMY model; Finite difference scheme; Patankar-trick; Integration formula