Resumen

La ecuación diferencial fraccional ha sido introducida en la teoría financiera, lo que presenta nuevas ideas y herramientas para las investigaciones teóricas y las aplicaciones prácticas. En el trabajo, se deriva una solución semianalítica aproximada del modelo de precios de opciones europeas fraccionarias en el tiempo utilizando el método que combina la técnica mejorada del método de descomposición de Adomian con el método de diferencias finitas. Luego, el resultado se introduce en el mercado financiero de China. El trabajo hace todo lo posible para probar la viabilidad del modelo de derivadas fraccionarias en el mercado financiero real.

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Ecuación diferencial fraccional; Teoría financiera; Investigaciones teóricas; Aplicaciones prácticas; Modelo de precios de opciones europeas fraccionarias en el tiempo; Método de descomposición de Adomian
• Keywords:Fractional differential equation; Financial theory; Theoretical researches; Practical applications; Time-fractional European option pricing model; Adomian decomposition method