Resumen

Investigamos una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas de pantógrafo con cambio markoviano y saltos de Levy. Demostramos que las soluciones aproximadas convergen a las soluciones reales en el sentido débil así como en probabilidad bajo la condición local de Lipschitz y generalizamos los resultados obtenidos por Fan et al. (2007), Miloevi y Jovanovi (2011) y Marion et al. (2002) para abarcar una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas de pantógrafo más generales con saltos. Finalmente, se presenta un ejemplo ilustrativo para demostrar nuestra teoría establecida.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Estocástico; Ecuaciones diferenciales de pantógrafo; Cambio markoviano; Saltos de Levy; Condición de Lipschitz; Soluciones aproximadas
• Keywords:Stochastic; Pantograph differential equations; Markovian switching; Levy jumps; Lipschitz condition; Approximate solutions