Resumen

Este documento presenta un método de optimización global para resolver problemas generales de programación no lineal sujetos a restricciones de caja. Independientemente de la convexidad o no convexidad, al introducir un flujo diferencial en el espacio factible dual, se obtiene un conjunto de soluciones completas al problema original, y se proporcionan criterios para la optimalidad global y la existencia de soluciones. Nuestros teoremas mejoran y generalizan resultados recientes conocidos en la teoría de dualidad canónica. Se discuten aplicaciones a una clase de problemas de control óptimo restringido. En particular, se expresa una forma analítica del control óptimo. Se incluyen algunos ejemplos para ilustrar este nuevo enfoque.

• Materias:Modelado matemático Polinomios Integrales Matrices Derivaciones generalizadas
• Subjects:Mathematical modeling Polynomials Integrals Matrices Generalized derivatives
• Palabras claves:Método de optimización global; Problemas de programación no lineal; Restricciones de caja; Flujo diferencial; Optimalidad global; Problemas de control óptimo
• Keywords:Global optimization method; Nonlinear programming problems; Box constraints; Differential flow; Global optimality; Optimal control problems