El propósito de este documento es estudiar la existencia de soluciones de una ecuación de Hamilton-Jacobi en un caso discreto de tiempo mínimo y mostrar diferentes caracterizaciones para un número real llamado el valor crítico, que juega un papel central en este trabajo. Estudiamos el comportamiento de las soluciones de este problema utilizando herramientas de teoría de juegos para obtener un punto fijo del operador Lax asociado, considerando algunos hechos de la teoría de KAM débil para interpretar estas soluciones como soluciones de viscosidad discretas. Estas soluciones representan el pago óptimo de un juego de suma cero de dos jugadores, con pagos de tiempo cada vez más largos. Las técnicas desarrolladas nos permiten estudiar el comportamiento de un juego de tiempo infinito sin utilizar factores de descuento o acciones promedio.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Inecuaciones variacionales jerárquicas triples con restricciones de equilibrios mixtos, inecuaciones variacionales, minimización convexa y problemas de puntos fijos jerárquicos.
Artículo:
Modelado de Sistemas Complejos con Partículas Refugiadas por Métodos de Teoría Cinética Termostatizada
Artículo:
Minimización combinada de la energía para la reconstrucción de imágenes a partir de pocas vistas
Artículo:
Análisis evolutivo de la cooperación entre microrredes y redes convencionales
Artículo:
Diferenciación espacial y elementos que influyen en la resiliencia urbana en la zona media del río Yangtsé bajo la pandemia de COVID-19.
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones