Resumen

Este documento se ocupa de la existencia, unicidad y estabilidad exponencial casi segura de las soluciones de un sistema estocástico no lineal con cambio markoviano y ruido de Lévy. En primer lugar, se estudia la existencia y unicidad de las soluciones del sistema. Luego, se deriva la estabilidad exponencial casi segura del sistema. Finalmente, se presenta un ejemplo para ilustrar los resultados.

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Existencia; Unicidad; Estabilidad exponencial casi segura; Sistema estocástico no lineal; Conmutación markoviana; Ruidos de Lévy
• Keywords:Existence; Uniqueness; Almost sure exponential stability; Nonlinear stochastic system; Markovian switching; Lvy noises