Resumen

El artículo está dedicado a resolver una nueva clase de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas impulsadas por un proceso de Lévy y movimientos brownianos contables. Demostramos la existencia y unicidad de las soluciones a las ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas mediante la construcción de una sucesión de Cauchy y el teorema del punto fijo. Además, proporcionamos una solución probabilística de ecuaciones integrales diferenciales estocásticas mediante la solución de ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas. Finalmente, damos un ejemplo para ilustrar.

• Materias:Teoría de mapeo Estudio de teoremas Espacios de funciones Inclusiones diferenciales Movimientos brownianos
• Subjects:Mapping theory Theorem study Function spaces Differential inclusions Brownian motions
• Palabras claves:Clase; Ecuaciones diferenciales estocásticas retrogradas; Proceso de Lévy; Movimientos brownianos contables; Existencia; Unicidad; Solución probabilística; Ecuaciones diferenciales estocásticas parciales integrales; Ejemplo
• Keywords:Class; Backward stochastic differential equations; Lvy process; Countable Brownian motions; Existence; Uniqueness; Probabilistic solution; Stochastic partial differential integral equations; Example