Resumen

Desde que los primeros futuros de índices bursátiles de China, los futuros del índice bursátil China Securities Index 300 (CSI300), se publicaron en 2010, el mercado de futuros de índices bursátiles de China se encuentra ahora en un período de rápido desarrollo y desempeña un papel clave en el descubrimiento de precios. Durante 2014 a 2015, el mercado de futuros de índices bursátiles de China fluctuó de manera anormal, y el uso excesivo de estrategias de trading de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés) en el mercado de futuros de índices bursátiles fue señalado como la principal razón de la volatilidad anormal. Para reducir la fluctuación del mercado, la institución reguladora anunció entonces una serie de políticas de restricción de operaciones para prevenir el uso excesivo de comportamientos HFT. Sin embargo, hasta ahora, el impacto de dicha política de restricción de operaciones para HFT sigue siendo incierto. Para abord

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:China; Futuros de índices bursátiles; HFT (trading de alta frecuencia); Fluctuación del mercado; Política de restricción comercial; Liquidez
• Keywords:Chinas; Stock index futures; Hft; Market fluctuation; Trade restriction policy; Liquidity