Resumen

Medir la dependencia de la cola es un tema importante en muchas ciencias aplicadas para cuantificar el riesgo de eventos extremos simultáneos. Una medida habitual se da por el coeficiente de dependencia de la cola. Las características de los eventos se comportan de manera bastante diferente a medida que se vuelven más extremos, ya sea en la clase de dependencia asintótica o en la clase de independencia asintótica. La literatura ha enfatizado la clase de dependencia asintótica pero infiere erróneamente que la dependencia de la cola resultará en la sobreestimación de la dependencia del valor extremo y, en consecuencia, del riesgo. En este trabajo analizamos este tema a través de simulaciones basadas en un procedimiento heurístico.

• Materias:Refinar preguntas Suma de mezclas Densidad multivariada Variables auxiliares Regresión paramétrica
• Subjects:Refine questions Mixture summation Multivariate density Auxiliary variables Parametric regression
• Palabras claves:Dependencia de cola; Riesgo; Eventos extremos; Coeficiente; Dependencia asintótica; Simulación
• Keywords:Tail dependence; Risk; Extreme events; Coefficient; Asymptotic dependence; Simulation