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Basado en trabajos recientes sobre la comovimiento de acciones, la estrategia de Pairs Trading se ve mejorada al reducir el universo de acciones a las que tienen la menor volatilidad en una fecha dada. A partir de este universo de acciones de baja volatilidad, se seleccionan pares buscando aquellos cuyas series presenten un alto grado de antipersistencia. Finalmente, se aplica una estrategia de reversión a la media a estos pares. Se demuestra que, con este enfoque de Pairs Trading, se pueden obtener resultados positivos para acciones de la bolsa de valores Nasdaq, principalmente durante mercados alcistas y períodos de baja volatilidad.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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