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A Novel Approach for Solving Semidefinite ProgramsUn Enfoque Innovador para Resolver Programas Semidefinidos

Resumen

Se propone un enfoque novedoso de dirección alternante linealizante del método de Lagrangiano aumentado para resolver de manera efectiva programas semidefinidos (SDP). En cada iteración, fijando las otras variables, el enfoque propuesto optimiza alternativamente las variables duales y las variables de holgura duales; luego se actualizan las variables primales, es decir, los multiplicadores de Lagrange. Además, el enfoque propuesto renueva todas las variables en formas cerradas sin resolver ningún sistema de ecuaciones lineales. Se demuestra la convergencia global del enfoque propuesto bajo condiciones suaves, y se presentan dos problemas numéricos para demostrar la efectividad del enfoque presentado.

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