Resumen

En esta investigación se propone un método numérico rápido y estable de evaluación de ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones para opciones de promedios aritméticos de precios en Asia. Este método se deduce de la combinación entre una técnica de dirección alternante y el esquema de diferencia central sobre una malla de una función uniforme definida a trozos (piecewise uniform mesh). El esquema numérico es estable en la norma máxima, lo cual resulta cierto para la volatilidad arbitraria y la tasa de interés arbitraria.

• Materias:Ecuaciones Dinámica de fluidos Mecánica de fluidos
• Subjects:Equations Fluid dynamics Fluid mechanics
• Palabras claves:CFD, Discretización temporal, Esquema implícito, Ecuaciones diferenciales parciales de dos dimensiones, Técnica de dirección alternada, Esquema de diferencia central, Discretización espacial, Opciones de precios en Asia
• Keywords:CFD, Temporary discretization, Implicit scheme, Partial differential equations of two dimensions, Alternate management technique, Central difference scheme, Spatial discretization, Price options in Asia