Resumen

En este documento se presenta un estimador de consistencia de dos etapas para el punto de cambio en la media de datos de panel. En primer lugar, se extrae una secuencia única, y el estimador inicial y el intervalo de confianza del punto de cambio se obtienen mediante el método de mínimos cuadrados. Con base en el intervalo de confianza, se construye un intervalo aleatorio que contiene el punto de cambio con una probabilidad que tiende a 1. En segundo lugar, utilizando todos los datos de panel que caen en el intervalo aleatorio, se obtiene el estimador final del punto de cambio mediante estimación de mínimos cuadrados. Se establece la distribución asintótica. Los resultados de la simulación muestran que nuestro método no solo puede garantizar la precisión de la estimación, sino que también reduce significativamente la complejidad temporal.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Punto de cambio; Datos de panel; Estimador; Método de mínimos cuadrados; Intervalo de confianza; Resultados de simulación
• Keywords:Change point; Panel data; Estimator; Least square method; Confidence interval; Simulation results