Resumen

El avance de la tecnología de la información en las aplicaciones financieras de hoy en día ha dado lugar a rápidos acontecimientos en el mercado que impulsan la toma de decisiones y acciones instantáneas emitidas por algoritmos informáticos. Como resultado, los mercados actuales experimentan una intensa actividad en un entorno altamente dinámico en el que los sistemas de negociación responden a otros a un ritmo mucho más rápido que antes. Esta nueva clase de tecnología implica la aplicación de estrategias de negociación de alta velocidad que generan una parte importante de la actividad en los mercados financieros y presentan a los investigadores una gran cantidad de información que no está disponible en los entornos tradicionales de negociación de baja velocidad. En este estudio, nos proponemos desarrollar metodologías de inteligencia computacional viables, en particular algoritmos genéticos (AG), para arrojar luz sobre la investigación de la negociación de alta velocidad utilizando datos de precios de acciones a nivel microscópico. Nuestros resultados empíricos muestran que el sistema propuesto basado en AG es capaz de mejorar la precisión de la predicción de forma significativa para el movimiento de los precios, y esperamos que esta metodología basada en AG haga avanzar el estado actual de la investigación para la negociación de alta velocidad y otras aplicaciones financieras relevantes.

• Materias:Algoritmos genéticos Cerebro - fisiopatología Neurociencia Cognitiva Fisiología vegetal
• Subjects:Genetic algorithms Brain - pathophysiology Cognitive Neuroscience Plant physiology
• Palabras claves:riqueza de la información, porción de actividades, raza de la tecnología, estado de la investigación, inteligencia computacional factible, entorno de comercio de velocidad, datos de la acción, estrategia de comercio de velocidad, avance de la información, aplicación financiera relevante
• Keywords:wealth of information, portion of activities, breed of technology, state of research, feasible computational intelligence, speed trading environment, data of stock, speed trading strategy, advancement of information, relevant financial application