Resumen

Los inversionistas están preocupados por la confiabilidad y seguridad de su capital, especialmente su liquidez, al invertir. Este documento establece un modelo de selección de cartera posibilístico con restricción de liquidez. En este modelo, el rendimiento del activo y la liquidez son variables difusas que siguen distribuciones de posibilidad normales. La liquidez se mide como la tasa de rotación del activo. Sobre la base de la teoría de posibilidades, transformamos el modelo en un problema de programación cuadrática para obtener su solución. Ilustramos que, en el proceso de inversión, los inversionistas pueden hacer un mejor uso del capital al elegir sus carteras de inversión según su rendimiento esperado y la liquidez del activo.

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Preocupado; Confiabilidad; Seguridad; Liquidez; Selección de cartera; Teoría de posibilidades
• Keywords:Concerned; Reliability; Safety; Liquidity; Portfolio selection; Possibility theory