Resumen

Este documento informa sobre el efecto del cambio en el estado crediticio de los deudores en los inversores como resultado de la transferencia de riesgo crediticio de los bancos a los inversores en el mercado de transferencia de riesgo crediticio (CRT). Así, se introduce un modelo espacial de entropía, en el cual se consideran la distancia espacial y el acoplamiento no lineal entre los bancos y los inversores, la capacidad de transferencia de riesgo crediticio de los bancos y el apetito de riesgo de los inversores en la red de CRT. Se investigan los efectos de contagio del incumplimiento crediticio del deudor en las tasas de incumplimiento de los inversores en el mercado de CRT mediante simulación numérica y análisis de sensibilidad.

• Materias:Ecuaciones en diferencias Ecuación unidimensional Filtrado de información Prevención de interbloqueos Sistemas estocásticos
• Subjects:Difference equations One-dimensional equation Information filtering Interlock prevention Stochastic systems
• Palabras claves:Estado de crédito; Deudores; Inversores; Transferencia de riesgo de crédito; Modelo espacial de entropía; Efectos de contagio
• Keywords:Credit status; Debtors; Investors; Credit risk transfer; Entropy spatial model; Contagion effects