Resumen

Se presenta un modelo de red de contagio de riesgo crediticio, en el cual se consideran el efecto de los comportamientos de los titulares de riesgo crediticio y los reguladores del mercado financiero, así como la estructura de la red. Al introducir la teoría de la dominancia estocástica, discutimos, respectivamente, los mecanismos de efecto del grado de relación individual, la actitud individual hacia el contagio de riesgo crediticio, la capacidad individual para resistir el contagio de riesgo crediticio, la fuerza de supervisión de los reguladores del mercado financiero y la estructura de la red en el contagio de riesgo crediticio. Luego, algunas proposiciones derivadas y probadas fueron verificadas a través de simulaciones numéricas.

• Materias:Polinomios Ecuaciones dinámicas Ecuaciones diferenciales Ecuaciones funcionales
• Subjects:Polynomials Dynamic equations Differential equations Functional equations
• Palabras claves:Modelo de red; Contagio de riesgo crediticio; Teoría de dominancia estocástica; Relación individual; Reguladores del mercado financiero; Estructura de red
• Keywords:Network model; Credit risk contagion; Stochastic dominance theory; Individual relationship; Financial market regulators; Network structure