Resumen

El modelo de series temporales financieras que puede capturar la no linealidad y la asimetría del proceso estocástico ha sido objeto de gran atención durante mucho tiempo. Sin embargo, todavía no se ha superado completamente el difícil problema que motiva nuestras investigaciones en este artículo. En este trabajo se propone por primera vez un modelo asimétrico y no lineal con el cambio de tendencia local en función del proceso de punto de inflexión alto-bajo local. Dado que el proceso puntual puede descomponerse en dos procesos diferentes, un proceso de nivel alto-bajo y un proceso de duración ascendente-descendente, establecemos el denominado modelo de cambio de tendencia que depende tanto del nivel como de la duración (Tendencia-LD). El modelo propuesto puede predecir eficazmente la dirección y la magnitud de la tendencia local de una serie temporal incorporando la información del punto de inflexión alto-bajo local. Los resultados numéricos sobre seis índices de los mercados bursátiles mundiales muestran que el modelo Trend-LD propuesto es adecuado para ajustarse a los datos del mercado y capaz de superar al modelo de paseo aleatorio tradicional.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:tendencia local, modelo de series temporales financieras, información de bajo punto de inflexión, proceso de bajo punto de inflexión, modelo tradicional de paseo aleatorio, proceso de bajo nivel, mercados bursátiles mundiales, tendencia, modelo, artículo
• Keywords:local trend, financial time series model, low turning point information, low turning point process, traditional random walk model, low level process, world stock markets, trend, model, paper