Resumen

Consideramos la dinámica de un modelo estocástico de red de cobweb con demanda lineal y una curva de oferta de retroceso. En nuestro modelo, se asumen expectativas prospectivas y retrospectivas, de hecho, asumimos que el agente representativo elige el predictor retrospectivo con probabilidad, y el predictor prospectivo con probabilidad, de modo que el precio esperado en el tiempo es una variable aleatoria y, por lo tanto, la dinámica que describe la evolución del precio en el tiempo está gobernada por un sistema dinámico estocástico. El sistema dinámico se convierte en un proceso de Markov cuando la tasa de memoria tiende a cero. En particular, estudiamos la cadena de Markov en los casos de tiempo discreto y continuo. Utilizando una combinación de herramientas analíticas y métodos numéricos, mostramos que, cuando los precios toman valores discretos, la cadena de Markov correspondiente es asintóticamente estable. En el caso de precios continuos y una tasa de memoria no necesariamente cero, se muestra evidencia numérica de oscilaciones de precios ac

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica compleja Sistema de ecuaciones Modelos de la ecuación Comportamiento asintótico
• Subjects:Differential equations Complex dynamics System of equations Equation models Asymptotic behavior
• Palabras claves:Estocástico; Modelo de telaraña; Cadena de Markov; Tasa de memoria; Evolución de precios; Métodos numéricos
• Keywords:Stochastic; Cobweb model; Markov chain; Memory rate; Price evolution; Numerical methods