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La inversin es una cuestin importante en la vida cotidiana, que va acompaada de la aparicin de diversos activos financieros, como acciones, bonos y fondos de inversin. Sin embargo, la tolerancia al riesgo vara de unos individuos a otros. Los inversores individuales tienen que seleccionar las correspondientes carteras de inversin personalizadas para satisfacer sus propias necesidades. Adems, es difcil para el ciudadano de a pie seleccionar una cartera de inversin personalizada por s mismo, y resulta demasiado caro e ineficiente buscar asesoramiento profesional. Por lo tanto, el objetivo de esta investigacin es proponer un modelo de recomendacin de carteras personalizadas, que pueda construir la cartera personalizada basndose en la tolerancia al riesgo de los inversores. En esta investigacin, la tolerancia al riesgo de los inversores se determina mediante el mtodo de evaluacin integral difusa basado en las caractersticas demogrficas de los inversores. El CVaR se utiliza como medida del riesgo de los activos financieros. La dinmica de la distribucin de rendimientos se describe en el modelo combinado Copula-GARCH, y los escenarios futuros de rendimientos se generan mediante la simulacin Monte Carlo basada en el modelo combinado Copula-GARCH para estimar el CVaR. El modelo de optimizacin de la cartera media-CVaR se utiliza para encontrar la mejor cartera personalizada. Por ltimo, se realizan experimentos para validar la aplicabilidad y viabilidad del modelo de optimizacin de carteras de inversin personalizadas. Los resultados muestran que el modelo de optimizacin de carteras de inversin propuesto puede recomendar carteras de inversin personalizadas en funcin de la tolerancia al riesgo de los inversores.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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