Resumen

Nos centraremos en el modelado y análisis de una clase de series temporales no estacionarias, denominadas series estacionarias de coeficiente de correlación, que existen habitualmente en la ingeniería práctica. En primer lugar, se analizan el concepto y el alcance de las series estacionarias de coeficiente de correlación para comprenderlas mejor. En segundo lugar, se propone un teorema para determinar la función de desviación estándar de las series estacionarias de coeficiente de correlación. En tercer lugar, proponemos un método de media móvil de puntos múltiples para determinar las formas de función de la media y la desviación típica, que puede ayudar a mejorar la precisión del análisis, especialmente en el contexto de un tamaño de muestra limitado. En cuarto lugar, se utiliza el enfoque de verosimilitud condicional para estimar los parámetros del modelo. Además, analizamos el método de prueba de estacionariedad del coeficiente de correlación, que puede contribuir a verificar la validez del modelo. El estudio de simulación Monte Carlo ilustra la autentificación del teorema y la validez del método establecido. El estudio empírico muestra que el enfoque puede explicar satisfactoriamente el comportamiento no estacionario de muchos conjuntos de datos prácticos, como la rentabilidad de las acciones, la carga de potencia máxima, la oferta monetaria de China y el tipo de cambio de divisas. La eficacia de estos procesos se aborda mediante el rendimiento de las previsiones.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:coeficiente de correlación, series estacionarias, estudio de simulación monte carlo, método de prueba de estacionariedad del coeficiente de correlación, tipo de cambio de divisas, muchos conjuntos de datos prácticos, oferta monetaria china, enfoque de verosimilitud condicional, tamaño de muestra limitado, carga de potencia máxima
• Keywords:correlation coefficient, stationary series, monte carlo simulation study, correlation coefficient stationarity test method, foreign currency exchange rate, many practical data sets, china money supply, conditional likelihood approach, limited sample size, maximum power load