Resumen

Los estimadores tipo regresión de cresta (Hoerl y Kennard, 1970) y tipo Liu (Liu, 1993) son métodos de contracción consistentemente atractivos para reducir los efectos de la multicolinealidad tanto en modelos de regresión lineal como no lineal. Este artículo propone un nuevo estimador para resolver el problema de multicolinealidad en el modelo de regresión lineal. La teoría y los resultados de simulación muestran que, bajo ciertas condiciones, tiene un mejor desempeño en el sentido de menor error cuadrático medio que los estimadores de regresión de Liu y de cresta. Se analizan dos conjuntos de datos de la vida real (química y económica) para ilustrar los hallazgos del artículo.

• Materias:Cardiopatía Bacterias Métodos moleculares Plagas Variación genética
• Subjects:Cardiopathy Bacteria Molecular methods Pests Genetic variation
• Palabras claves:Estimadores; Multicolinealidad; Modelos de regresión; Métodos de contracción; MSE; Simulación
• Keywords:Estimators; Multicollinearity; Regression models; Shrinkage methods; MSE; Simulation