Resumen

Este documento presenta un nuevo método de optimización para resolver de manera efectiva problemas de Programación Cuadrática No Convexa con Restricciones Cuadráticas (NQCQP). Al aplicar un enfoque novedoso de linealización paramétrica, el problema inicial NQCQP y sus subproblemas pueden transformarse en una secuencia de problemas de relajación de programas lineales paramétricos. Para mejorar la eficiencia computacional del algoritmo presentado, se combina un enfoque de reducción en el algoritmo de ramificación y acotamiento. Al resolver una serie de problemas de programas lineales paramétricos, el algoritmo presentado converge al punto óptimo global del problema NQCQP. Por último, experimentos numéricos demuestran el rendimiento y la superioridad computacional del algoritmo presentado.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Nuevo método de optimización; Programas cuadráticos cuadráticamente restringidos no convexos; Enfoque linealizante paramétrico; Eficiencia computacional; Enfoque de reducción; Algoritmo de ramificación y acotamiento
• Keywords:Novel optimization method; Nonconvex quadratically constrained quadratic programs; Parametric linearizing approach; Computational efficiency; Cutting down approach; Branch and bound algorithm