Resumen

Se investiga un problema inverso para una ecuación de evolución estocástica lineal. La ecuación de evolución estocástica contiene un parámetro con valores en un espacio de Hilbert. La solución de la ecuación de evolución depende continuamente del parámetro y es Fréchet diferenciable con respecto al parámetro. Se proporciona un método de optimización para estimar el parámetro. Se presenta una condición suficiente para garantizar la existencia de un parámetro óptimo, y también se presenta una condición necesaria que el parámetro óptimo, si existe, debe cumplir. Finalmente, se dan dos ejemplos para mostrar las aplicaciones de los resultados anteriores.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Ecuación de evolución; Estocástico; Parámetro; Método de optimización; Existencia; Ejemplos
• Keywords:Evolution equation; Stochastic; Parameter; Optimization method; Existence; Examples